Bestillingsbok Hva er en bestillingsbok En bestillingsbok er en elektronisk liste over kjøps - og salgsordrer for et bestemt sikkerhets - eller finansinstrument. organisert av prisnivå. Bestillingsboken viser antall aksjer som blir tilbudt eller tilbudt til hvert prispunkt eller markedsdybde. Det identifiserer også markedsdeltakere bak kjøps - og salgsordrene, selv om noen velger å forbli anonyme. Bestillingsboken er dynamisk og oppdateres kontinuerlig i sanntid gjennom hele dagen. Utvekslinger som Nasdaq refererer til denne bestillingsboken som den ldquocontinuous book. rdquo Ordrer som spesifiserer utførelse bare på markedet åpent eller marked, opprettholdes separat. Disse er kjent som ldquoopening (rekkefølge) bookrdquo og ldquoclosing (rekkefølge) bok, rdquo henholdsvis. BREAKING DOWN Order Book På markedet åpnes på Nasdaq, konsolideres åpningsboken og kontinuerlig bok for å skape en enkelt åpningspris. En lignende prosess følges ved markedsavslutning, når sluttboken og den løpende boken konsolideres for å generere en enkelt sluttkurs. Bestillingsinformasjonen hjelper handelsmenn til å gjøre bedre informerte handelsbeslutninger, siden de kan se hvilke meglerhus som kjøper eller selger aksjen, og om markedsaksjonen drives av private investorer eller institusjoner. Bestillingsboken viser også ordens ubalanser. som kan gi ledetråder til stockrsquos retningen på veldig kort sikt. En massiv ubalanse av kjøpsordrer i forhold til salgsordrer kan for eksempel indikere et trekk høyere på aksjen på grunn av å kjøpe trykk. Bestillingsboken er også nyttig for å fastslå en stockrsquos potensielle støtte - og motstandsnivåer. En klynge av store kjøpsordrer til en bestemt pris kan tyde på et nivå av støtte, mens en rekke salgsordrer til eller nær en pris kan foreslå et område med motstand. Bestillingsboken viser ikke ldquodark-bassenger, rdquo som er grupper av skjulte bestillinger vedlikeholdt av store spillere som ikke vil ha handelsavsetninger kjent med andre handelsmenn. Tilstedeværelsen av mørke bassenger reduserer bruken av bestillingsboken til en viss grad, siden det ikke er noen måte å vite om ordrene vist på boken er representative for sann tilbud og etterspørsel etter aksjen. Ordrebøker fortsetter å samle en økende mengde informasjon som er tilgjengelig for handelsmenn mot et gebyr. Nasdaqrsquos TotalView hevder for eksempel å gi mer markedsinformasjon enn noen annen bok, for eksempel å vise mer enn 20 ganger likviditeten til sitt eldre nivå 2 markedsdybdeprodukt. Selv om denne tilleggsinformasjonen kanskje ikke har stor betydning for den gjennomsnittlige buy-and-hold-investor, kan det være nyttig for daghandlere og erfarne markedspersoner for hvem bestillingsboken er en av de mest kritiske inngangene i å formulere handelsbeslutninger. Som Joshua nevnt, spot fx er desentralisert. Videre er meglere (meglerforhandlere) motvillige til å dele sin ordrestrøm, hovedsakelig fordi det sannsynligvis vil avsløre at de driver en delvis b-bok (aggregering eller internaliserende klienthandler). Dette har blitt et sensitivt tema i handelskretsene på grunn av fristelsen til forhandlerne til å handle mot deg eller manipulere handler, spesielt hvis de mistenker at du er en velinformert handelsmann. Selv med en A-bok, er orderflyten fortsatt variabel på tvers av meglere (da aggregering kan gå gjennom flere likviditetsleverandører før de når sitt endelige reisemål). Det beste stedet å komme så nær sanntidsstatistikk om detaljhandel fx ordestrøm vil være MyFxBook-fellesskaputsikt. De prøver volumet fra alle de virkelige verifiserte handelsregnskapene deres som kobler til dem for å spore statistikk. Flere omfattende undersøkelser av det daglige volumet fra den institusjonelle siden: Reuters FX Spot Volumes og ICAP Månedlig volumdata Det mest omfattende stedet som regelmessig holder rede på nesten alle daglige utenlandske valutaer, er BIS Semi - årlige og treårige undersøkelser. Når du her en megler annonsere forex, gjør 4 billioner dollar om dagen i volum, er BIS der de får disse statistikkene fra. Andre ærverdige nevner: 1) Integral FX TradeVault. En betalt tjeneste, men integrert er en av de større aggregatene i bransjen. 2) LMAX Exchange. De publiserer ikke sine daglige mengder ennå til allmennheten, men er den første gjennomsiktige utvekslingen for spot forex (ingen siste utseende ordrebok). Det vil være interessant å se relatert statistikk fra deres ordreflyt ettersom de blir en større spiller. 3) ForexMagnates. Mange av de større aktørene og meglerne fra hele verden sender sine individuelle månedlige volumer innen noen dager etter at forrige måned lukkes. 4) FXCM Real Volume og Transactions-indikatorer. FXCM er en stor aktør i detaljhandel og institusjonelt, og har mye kombinert ordrestrøm, selv om indikatoren bare skal utføre detaljhandelstrømmen fra fxcm-kunder. Flere og flere meglere vil begynne å legge ut bestillingsflyten ettersom industrien oppmuntrer til større åpenhet. Post Dodd-Frankpost LIBOR-manipulasjonsforskriften oppfordrer flere institusjoner til å gjøre nøyaktig handelsrapportering for OTC-produkter, så sanntid eller hyppigere volumdata er bare det neste logiske trinnet. Profesjonelt høyfrekvente data High Frequency Trading Data - Historisk høy historikk av finansielle data Tickdatamarket er en av verdens største databaser med høyfrekvente data for finansinstitusjoner, handelsmenn og forskere. Den fanger, komprimerer, arkiverer og gir jevn tilgang til globale historiske data. Tickdatamarkets samler hvert kryss for alle aktivaklassetyper, inkludert aksjer, futures, renter, valuta - og kontantindekser, samt fulle bestillingsbokdata. Tickdatamarket gjør det mulig for kunder å kjøre historiske simuleringer og back-test, utvikle handels - og markedsstrategier og bygge transaksjons-kostnadsmodeller. Vi leverer høykvalitets datahistorikk på store verdensmarkeder. De økonomiske dataene dekker i dag USA, Amerika, Europa og Asia på Futures, Aksjer, EFT (e), Kontantindeks og Forex. Vi foreslår om 1000 futures, 1000 kontantindekser, 1000 FOREX-pariteter og 40 aksjemarkeder. Med data på over 70.000 symboler som dekker 40 år, tilbyr Tickdatamarket en unik kilde til å analysere den globale økonomien. Opplev fortiden for å minimere fremtidens usikkerhet. Vår database går tilbake til 1970 for Daily data, 1980 for Tick amp minut data, 1998 for Trades amp Quotes og 2005 for Order Book. Tickdatamarkets massive sentraliserte historiske database ble spesielt opprettet for å fungere som ryggrad for testing av handelsstrategier. Vårt dataintegritetseteam er dedikert til rengjøring og vedlikehold av kvaliteten på dataene. Traders velger Tickdatamarket fordi de stoler på datas kvalitet, nøyaktighet og pålitelighet. Ulike tidsrammer er gitt, Tick, Trades amp Quotes, minuttdata, Order Book og daglige data. Vi samler inn informasjon fra ulike direkte markedsdata kilder og direkte fra noen børser. Alle data kontrolleres og rengjøres. Etter at markedet er stengt, blir alle feil merket skannet og slettet. ASCII-formatdata er universelle og kan brukes sammen med de fleste programmer, bare importere dataene i eksisterende programarkene og databasene Excel, VB, Lotus, etc. Dataene er samlet ut ved hjelp av en rekke kilder for å krysse av data, fylle ut manglende hull, og fjern feilaktige datapunkter. Dataene er testet og verifisert for nøyaktighet og integritet. Våre data er lesbare av det meste av softs som arbeider med ASCII-format, Tradestation, Metastock, Ninjatrader, Excel Tick-data inkluderer hvert kryss gjennom hele handelsdagen. Markeder med elektroniske handelsmøter inkluderer dag - og overnigdata. Online salg av finansielle data Alle betalingsmidler
No comments:
Post a Comment